Forex Position Size Formula

Posição de dimensionamento: a maneira de lucrar no Forex Tem sido dito que o fator mais importante na construção de equidade em sua conta de negociação é o tamanho da posição que você toma em seus comércios. De fato, o dimensionamento da posição será responsável pelos retornos mais rápidos e mais amplificados que um comércio pode gerar. Aqui nós tomamos um olhar controverso no dimensionamento de risco e posição no mercado de forex e dar-lhe algumas dicas sobre como usá-lo para sua vantagem. O portfólio não diversificado No livro The Zurich Axioms (2005), o autor Max Gunther afirma que, a fim de romper com os grandes não ricos, um investidor deve evitar a tentação de diversificação. Este conselho é controverso, uma vez que a maioria dos conselhos financeiros incentiva os investidores a diversificar suas carteiras para garantir a proteção contra a calamidade. Infelizmente, ninguém se enriquece com a diversificação. Na melhor das hipóteses, a diversificação tende a equilibrar os vencedores com os perdedores, proporcionando assim um ganho medíocre. O autor continua a dizer que os investidores devem manter todos os seus ovos em apenas uma ou duas cestas e, em seguida, cuidar desses cestos muito bem. Em outras palavras, se você for fazer um progresso real com sua negociação, você precisará jogar para apostas significativas nas áreas onde você tem informações suficientes para tomar uma decisão de investimento. Para medir a relevância deste conceito, basta olhar para dois dos mais bem-sucedidos investidores do mundo, Warren Buffet e George Soros. Ambos os investidores jogam para apostas significativas. Em 1992, George Soros apostou bilhões de dólares que a libra britânica seria desvalorizada e, portanto, vendeu libras em quantidades significativas. Esta aposta lhe rendeu mais de 1 bilhão virtualmente durante a noite. Outro exemplo é Warren Buffets compra de Burlington Railroad por 26 bilhões - uma participação significativa para dizer o mínimo. Na verdade, Warren Buffett tem sido conhecido por zombar da noção de diversificação, dizendo que faz muito pouco sentido para aqueles que sabem o que estão fazendo. High Stakes em Forex O mercado de forex, em particular, é um local onde grandes apostas podem ser colocados graças à capacidade de alavancar posições e um sistema comercial de 24 horas que fornece liquidez constante. De fato, a alavancagem é uma das maneiras de jogar por apostas significativas. Com apenas um investimento inicial relativamente pequeno, você pode controlar uma posição bastante grande nos mercados de forex 100: 1 alavancagem sendo bastante comum. Além disso, a liquidez dos mercados nas principais moedas garante que uma posição pode ser celebrada ou liquidada a uma velocidade cibernética. Esta velocidade de execução torna essencial que os investidores também saibam quando sair de um comércio. Em outras palavras, não se esqueça de medir o risco potencial de qualquer comércio e definir paradas que irá levá-lo para fora do comércio rapidamente e ainda deixá-lo em uma posição confortável para tomar o próximo comércio. Ao entrar em grandes posições alavancadas oferece a possibilidade de gerar grandes lucros em curto prazo, também significa exposição a mais risco. Quanto risco é suficiente Assim apenas como um comerciante deve ir sobre jogar para estacas significativas Primeiro de tudo, todos os comerciantes devem avaliar seus próprios apetites para o risco. Os comerciantes só devem jogar os mercados com dinheiro de risco, o que significa que se eles perderam tudo, eles não seriam destituídos. Em segundo lugar, cada comerciante deve definir - em termos de dinheiro - apenas o quanto eles estão preparados para perder em qualquer comércio único. Assim, por exemplo, se um comerciante tem 10.000 disponíveis para negociação, ele ou ela deve decidir qual a percentagem de que 10.000 ele ou ela está disposta a risco em qualquer um comércio. Normalmente esta porcentagem é de cerca de 2-3. Dependendo de seus recursos, e seu apetite para o risco, você poderia aumentar essa porcentagem a 5 ou mesmo a 10, mas eu não recomendaria mais do que aquele. Então, jogar por estacas significativas adquire o significado de especulação controlada em vez de jogo selvagem. Se o risco para recompensar a relação de seu comércio potencial é baixo o suficiente, você pode aumentar sua aposta. Isso, naturalmente, leva à pergunta: Quanto é o meu risco de recompensa em qualquer comércio específico Responder a esta questão corretamente requer uma compreensão de sua metodologia ou sua expectativa de sistemas. Basicamente, a expectativa é a medida de sua confiabilidade de sistemas e, portanto, o nível de confiança que você terá em colocar seus comércios. Definir Paradas Para parafrasear George Soros, não é se você está certo ou errado que importa, mas o quanto você faz quando você está certo e quanto você perde quando está errado. Para determinar o quanto você deve colocar em jogo no seu comércio, e para obter o máximo bang para o seu buck, você deve sempre calcular o número de pips você vai perder se o mercado vai contra você, se a sua parada é atingido. Usando paradas nos mercados de forex é tipicamente mais crítico do que para o investimento de capital, porque as pequenas mudanças nas relações monetárias podem rapidamente resultar em perdas maciças. Vamos dizer que você determinou seu ponto de entrada para um comércio e você também calculou onde você vai colocar a sua paragem. Suponha que esta parada está a 20 pips de seu ponto de entrada. Vamos também assumir que você tem 10.000 disponíveis em sua conta de negociação. Se o valor de um pip é 10, supondo que você está negociando um lote padrão. Então 20 pips é igual a 200. Isto é igual a um 2 risco de seus fundos. Se você está preparado para perder até 4 em qualquer um comércio, então você poderia dobrar sua posição e comércio de dois lotes padrão. Uma perda neste comércio seria, naturalmente, 400, que é de 4 dos seus fundos disponíveis. The Bottom Line Você sempre deve apostar o suficiente em qualquer comércio para tirar proveito do tamanho da posição maior que seu próprio perfil de risco pessoal permite, garantindo que você ainda pode capitalizar e fazer um lucro em eventos favoráveis. Isso significa assumir um risco que você pode suportar. Mas indo para o máximo cada vez que sua filosofia de negociação particular, perfil de risco e recursos irá acomodar tal movimento. Um comerciante experiente deve stalk os comércios de alta probabilidade, ser paciente e disciplinado, enquanto espera por eles para configurar e, em seguida, apostar o montante máximo disponível dentro das restrições do seu próprio perfil de risco pessoal. Forex Cálculo Fórmulas Como calcular a margem 1) Se Por exemplo, se você abrir 0,3 lote de USDCHF com a alavancagem 1: 100, a seguinte margem será necessária: 100 000 x 0,3 / 100 300 A alavancagem 1: 200, Margem 100 000 x 0,3 / 200 150 No entanto, se você estiver usando o recurso de cobertura (hedging significa que você está abrindo 2 ordens do mesmo par de moedas: 1 para comprar e 1 para vender) , Então a margem não é necessária para 2 ordens. Por exemplo, se você estiver abrindo comprar 0,04 lote de USDCHF, você margem será de 40. Se depois você está abrindo vender 0,05 lote de USDCHF, sua margem vai mudar para 50. Todos em toda a margem para estes 2 pedidos será composto apenas de 50 Mas não de 90 (40 50). 2) Se USD for a moeda de cotação (EURUSD, GBPUSD) a margem necessária será sempre diferente. Por exemplo, se você abrir 0,05 lote de EURUSD com uma cotação atual 1,2706 com a alavancagem 1: 100, a margem a seguir será necessária: 1,2706 x 0,05 x 100 000/100 63,53 Alavancagem 1: 200, Margem 1,2706 x 0,05 x 100 000/200 31,76 Como calcular pip 1) Se USD é a moeda de cotação, por exemplo EURUSD: (unidades: 1 lote 100 000, 0,1 lote 10 000, 0,01 lote 1000) 1 pip 0,0001 x unidades 2) Se USD for a moeda base, p. USDCHF: 1 pip 0.0001 x units / quote 3) Se for um par de moedas cruzadas, p. Como calcular o valor da posição Equity Balance Floating Profit - Floating Loss Como calcular o nível de margem Nível de margem (Equity / Margin) x 100Como posso calcular o tamanho da posição Inscrito em Nov 2011 Status: Member É uma vergonha que depois de 3 anos de negociação eu sou incapaz de corretamente risco uma percentagem fixa da minha conta em qualquer comércio, Simplesmente como faço para calcular o tamanho da posição ou o dinheiro que tenho de risco em um comércio, há muitos online Posição tamanho calculadora lá fora, mas eles não parecem ser precisos devido à diferença de alavancagem. Suponha, por exemplo, se Sam tem uma conta de 500 e ele quer arriscar 10 em um único comércio, ele quer comprar eur / usd em 1.3300 e sua perda de stop é de 27 pips em 1.2973 e sua alavancagem é de 500: 1. Como você calcula os lotes. Por favor, apresente seu exemplo de maneira totalmente fácil. Obrigado É uma fórmula muito simples. Tamanho da Posição (Porcentagem de conta percentual de exposição) / Pips risco pip valor (10 padrão, 1 mini, 0,1 micro). No acima você deve usar o valor de cada pip. Exemplo EUR / USD é sempre 10 (10 pip padrão lotes), mas se o EUR / JPY é 11,25 / pip, então você usar esse número em conformidade. (11.25 padrão, 1.125 mini. 1125 micro) Você também deve figurar em seu tamanho de parada (em pips). O exemplo abaixo usa um stop de 25 pip (risco pips). No seu exemplo de uma conta de 500: Eu recomendo fortemente que você não arriscar 10 em qualquer comércio, se você nem sabe como calcular a sua exposição ao risco. Você pode usar a mesma fórmula para calcular lotes micro e ter um comércio muito quotsaferquot arriscando apenas 1 de sua conta. Dessa forma, se você perder você ainda terá 99 para trabalhar. Perder 10 deixa apenas 90 deixados. Seu dinheiro é sua escolha. Membro Nov. 2011 Status: Membro 88 Mensagens não funciona para mim, nada acontece depois que eu clique direito em EasyOrder e quotexecute em chartquot Entrou Nov 2011 Status: Member 88 Posts não funciona para mim, nada acontece depois que eu clique direito em EasyOrder e quotexecute em chartquot Hey obrigado por ajudar, mas como efeito de alavancagem eu quero dizer fazendo o mesmo cálculo acima em uma conta com alavancagem de 100: 1 e outra conta de alavancagem de 500: 1, há alguma mudança ou não. Como em valor por pip Olá, No meu conhecimento limitado do mercado eu acho que haverá uma diferença no tamanho do lote para uma conta 500: 1 e uma conta 100: 1. Como supor para o risco 5 em uma conta 500 com uma alavancagem de 100: 1 poderia ser 0,5 lote, mas para arriscar o mesmo valor em uma conta 500 com uma alavancagem de 500: 1 o tamanho do lote seria muito menos que é usado no 100: 1 conta. Isso ocorre porque aumentar a alavancagem aumenta a flutuação do valor de sua conta por pip. Right No. A alavancagem da conta apenas determina a margem necessária para a sua posição. O tamanho da sua posição, ou o tamanho do comércio, é mais importante do que a sua entrada e saída quando forex dia de negociação . Você pode ter a melhor estratégia de forex no mundo, mas se o seu tamanho do comércio é muito grande ou pequeno você quer assumir muito ou muito pouco risco. O cenário anterior é mais uma preocupação, como arriscar muito pode evaporar uma conta comercial rapidamente. Seu tamanho da posição é quantos lotes (micro, mini ou padrão) você toma em um comércio. Seu risco é dividido em duas partes - risco comercial e risco de conta. Veja como todos esses elementos se encaixam para dar-lhe o tamanho da posição ideal, não importa quais são as condições do mercado, qual é a configuração do comércio ou qual estratégia você está usando. Definir seu limite de risco de conta por comércio Este é o passo mais importante para determinar o tamanho da posição do forex. Defina uma porcentagem ou limite de risco de dólar para cada operação. A maioria dos comerciantes profissionais risco 1 ou menos de sua conta. Por exemplo, se você tem uma conta de negociação de 10.000, você poderia arriscar 100 por o comércio se você arriscar 1 de sua conta no comércio. Se o seu risco 0,5, então você pode arriscar 50. Você também pode usar um valor fixo em dólar, mas idealmente este deve ser inferior a 1 de sua conta. Por exemplo, você arrisca 75 por comércio. Contanto que o saldo da sua conta é acima de 7.500, então você estará arriscando 1 ou menos. Enquanto outra variável de uma troca pode mudar, o risco da conta é mantido constante. Escolha o quanto você está disposto a arriscar em todos os negócios e, em seguida, cumpri-lo. Não arrisque 5 em um comércio, 1 no seguinte, e então em 3 em outro. Se você escolher 1 como seu limite de risco da conta por o comércio, então cada comércio deve arriscar aproximadamente 1. Determinar o tamanho da posição para o comércio O tamanho ideal da posição é uma fórmula matemática simples igual a: Pips em risco X Pip Valor X Lotes negociados 61 em risco Nós já Conhecer o valor em risco, porque este é o máximo que podemos arriscar em qualquer comércio (passo 1). Também conhecemos os Pips em Risco (passo 2). Nós também sabemos o valor de Pip de cada par atual (ou você pode procurá-lo). Tudo o que nos deixa a descobrir é o Lots negociados. Que é o nosso tamanho de posição. Suponha que você tenha uma conta de 10.000 e risco 1 de sua conta em cada comércio. Você pode arriscar até 100, e ver um comércio no EUR / USD onde você quer comprar em 1.3050 e colocar um stop loss em 1.3040. Isso resulta em 10 pips de risco. Se você negociar mini-lotes, então cada movimento de pip vale 1. Portanto, tomar uma posição de um mini-lote resultará em um risco de 10. Mas você pode arriscar 100, então você pode realmente tomar uma posição de 10 mini lotes (igual a Um lote padrão). Se você perder 10 pips em uma posição de lote mini 10, você terá perdido 100. Esta é a sua tolerância ao risco exato conta, portanto, o tamanho da posição é precisamente calibrado para o tamanho da sua conta e as especificações do comércio. Você pode conectar qualquer número na fórmula para obter seu tamanho de posição ideal (em lotes). O número de lotes que a fórmula produz está ligado ao valor pip introduzido na fórmula. Se você inserir o valor pip de um lote micro, a fórmula produzirá o tamanho da sua posição em lotes micro. Se você inserir um valor de pip de lote padrão, então você obterá um tamanho de posição em lotes padrão. Palavra final O dimensionamento adequado da posição é fundamental. Estabelecer um percentual definido de risco de youll cada comércio 1 é recomendado. Em seguida, observe seu risco pip em cada comércio individual. Com base no risco de conta e risco de pip, você pode determinar o tamanho de sua posição em lotes. Risco muito pouco e sua conta não vai crescer muito risco e sua conta pode ser esgotado com pressa. Quão grande ou pequeno a sua posição não deve ser uma decisão aleatória. Tamanho da posição é precisamente calibrado para o risco sobre o comércio e seu limite de risco pessoal. Posição de dimensionamento pode fazer ou quebrar um comerciante demasiado risco adverso ea conta won8217t crescer, tomar posições que são demasiado grandes eo mercado forex pode acabar com uma conta inteira em um grande movimento. Não deixe isso acontecer com você. Here8217s como determinar o seu limite de risco pessoal e risco comercial, bem como a forma de vir acima com o tamanho da posição direita para que você capitalize quando as condições são favoráveis, e won8217t perder a sua camisa se o doesn8217t comércio work out. Posição de Forex Dimensionamento - Etapa 1 Definir uma quantidade percentual de sua conta você está disposto a arriscar em cada comércio. Muitos comerciantes profissionais escolhem arriscar 1, ou menos, de seu capital total em cada comércio. Se eles perdem em um comércio que significa que eles perderam apenas 1, e ainda têm 99 de seu capital intacto. Desta forma, mesmo uma seqüência de perdas e uma série de perdas ocorrerá a cada comerciante prejudicar significativamente a conta. Arriscar ainda menos do que 1 é comum, mas alguns comerciantes arriscarão até 2 com um sistema provado. Se você está começando e don8217t tem um histórico de sucesso, fique a arriscar 1 ou menos de sua conta em cada comércio. O limite estabelecido nesta etapa aplica-se a todos os negócios. Por exemplo, em uma conta de 5.000 negócios, risco não mais do que 50 (1 de conta) em um único comércio. Este é o seu risco de comércio, e é controlado pelo uso de um stop loss. Posição de Forex Dimensionamento - Etapa 2 Estabelecer onde a perda de parada será para este comércio em particular medir a distância em pips entre ele e seu preço de entrada. Esta é a quantidade de pips que você tem em risco. Com base nestas informações, eo limite de risco da conta da etapa 1, o tamanho ideal da posição pode ser calculado. O stop loss é colocado com base em uma estratégia. Encontre o local ideal para a perda de parada e, em seguida, calcule o tamanho da posição. Don8217t escolher o tamanho da sua posição em primeiro lugar e, em seguida, colocar um stop loss para acomodá-lo. Assuma uma conta 5.000 e um limite de risco de 50 em cada comércio (1 de conta). Você compra o EUR / USD em 1.3600 e um lugar um stop loss em 1.3550. O risco neste comércio é de 50 pips. Agora sabemos que o risco sobre o comércio é de 50 pips, e podemos arriscar 50. It8217s agora tempo para determinar o tamanho da posição ideal. Dimensionamento da posição dos estrangeiros - Etapa 3 Determinar o tamanho da posição com base no risco da conta e no risco comercial. Desde it8217s possível negociar em tamanhos de lotes diferentes, estar ciente de que você está usando. Um lote de 1000 (micro) vale 0,1 por movimento de pip, um lote de 10 000 (mini) vale 1 e um lote de 100,000 (padrão) vale 10 por movimento de pip. Isto aplica-se a todos os pares onde o USD é listado segundo, por exemplo o EUR / USD. Se o USD não estiver listado em segundo lugar, então estes valores de pip variam ligeiramente. Se o preço se mover de 1.3600 para 1.3601 que é um movimento pip, e resultará em fazer 0,10, 1 ou 10 com base no tamanho do lote tomadas. Os comerciantes podem usar várias combinações destes tamanhos de lote, e lotes múltiplos do comércio. Para encontrar o tamanho exato da sua posição, use a seguinte fórmula: Tamanho da posição risco / (risco comercial x valor pip) em lotes Assumindo a parada de 50 pip no EUR / USD. A posição é: 50 / (50x0.1) 50/5 10 lotes micro. O tamanho da posição é em lotes micro porque o valor pip usado no cálculo foi para um lote micro. Para o número de mini-lotes use 1 em vez de 0,1 no cálculo, para obter um mini lote 50 / (50x1) 50/5 1 mini lote. Os pips em risco, muitas vezes variam de comércio para o comércio, para que o seu próximo comércio só pode ter uma parada de 20 pip. Use a mesma fórmula: 50 / (20x1) 50/20 2.5 lotes mini, ou 25 lotes micro. A Figura 1 mostra outro exemplo disso, usando um exemplo de comércio em um gráfico. À medida que o capital da conta flutua para cima e para baixo, o montante em dólar da conta também será arriscado. Por exemplo, se a conta aumentar para 6.000, em seguida, arriscar 60 em cada comércio. Se o valor da conta cai para 4.500, risco 45 apenas em cada comércio. Pip Valor Quando o USD é listado segundo em um par de moedas, o valor pip é fixo, como discutido acima. No entanto, quando o USD é listado em primeiro lugar, o valor pip variará com base no preço atual do par. Para encontrar o valor pip de um par onde o USD é listado primeiro, divida o valor pip normal (discutido acima) pelo preço do par forex. Por exemplo, para encontrar o valor pip de um lote micro USD / CHF, divida 0.10 pelo preço atual USD / CHF. Se a taxa atual for 0,9325, então o valor da pip é 0,10 / 0,9325 0,107. Para o USD / JPY siga o procedimento acima, mas depois multiplique por 100 para obter o valor pip correto. Aqui é um exemplo usando um lote padrão: 10 / 107.151 9.33 isso o quanto cada movimento pip vai custar se você tiver uma posição de lote padrão. The Bottom Line Risco muito em cada comércio, e você pode explodir sua conta 8230 rapidamente. Risco muito pouco e sua conta cresceu. Ao arriscar cerca de 1 de sua conta em cada negociação, o risco é gerenciado, de modo que mesmo uma série de perdas afeta significativamente a conta. Se você fizer mais em seus vencedores, digamos 3 a 5, do que você perde em suas perdas, a conta pode ainda crescer muito rapidamente. Defina o percentual que você está disposto a arriscar, e não o altere. Em cada comércio estabelecer onde você vai colocar o seu stop loss, determinar o valor pip, se necessário, e depois calcular a posição ideal com base em todas essas informações. A posição ideal garante que você está negociando em alinhamento com o seu plano. Você não está arriscando demais, ou muito pouco, mas tendo quase a mesma quantidade de risco em cada comércio. Afinal, com antecedência não sabemos quais ofícios serão lucrativos e quais ganharão. É por isso que tomamos um tamanho de posição semelhante em todos os comércios. Se youve apreciado este artigo, assine acima para o boletim de notícias livre de TraderHQ o poço emite-lhe o índice semanal similar.